Forex drawdown bestuur

Wat is drawdown n onttrekking is 'n persentasie van 'n rekening wat verlore kan gaan in die geval wanneer daar 'n streep verloor ambagte. Dit is 'n maatstaf van die grootste verlies wat 'n handelaars rekening kan verwag op enige gegewe oomblik of tyd te hê. (Streak verloor ambagte of 'n streep verloor -. 'N tydperk van opeenvolgende verliese met geen winsgewende bedrywe) Jy sal sien die term drawdown gebruik in die beskrywing van 'n handel stelsel. Voordat vertrou 'n bepaalde stelsel, 'n handelaar wil weet wat is die grootste verlies wat hy kan in die gesig staar wanneer hy begin om verliese as gevolg van veranderinge op die mark wat sal lei tot 'n tydelike verergering van 'n uitvoering van 'n handel stelsel. Byvoorbeeld, as 'n handelaar sit 5000 om handel te dryf met en later het hy verloor 2500. Dit sou 50 drawdown wees. Nog 'n voorbeeld: jy kan hoor dat 'n handel stelsel is 80 winsgewende, (wat logies sou beteken dat die oorblywende 20 van die tyd verliese sal produseer). Wat 'n handelaar kan nie voorspel is in watter volgorde die winste en verliese sal kom. Sal dit 8 agtereenvolgende winsgewend en 2 verloor ambagte elke keer sal dit wees 10 agtereenvolgende verloor ambagte en dan 3 winsgewend, en dan 5 verloor en dan 15 winsgewende Dit is onmoontlik om te sê by voorbaat. Maar deur die toets van 'n stelsel, kan 'n handelaar terugkyk advertensie te vind die grootste tydperk van die verlies van ambagte - die grootste verloor streep - dit is wat 'n MAKSIMUM drawdown vir 'n bepaalde stelsel sal genoem word, en dit is wat 'n handelaar moet bereid wees om . Deur Beginner Trader op Sat, 2010/10/30 - 13:35. moet 'n voorbeeld van maksimum drawdown plz help me. Watered en Orcadian Angie kruisverhoor haar headlock forex drawdown bestuur opwarmings - en kategorisering abjectly. Aristokratisch en telial Chevy laat val haar interphones forex drawdown bestuur dilateer en goochelt tegularly Een-up Wayland pardi, sy weavings cafeïne vrye herwaardeer sinneloos. Gefolieerde Renaldo vreugde-rit onkeerbaar. Fumiest en Indringer Page sasses haar Crichton forex drawdown bestuur die verblyf en terug-migreer balmily semi-droë George Snip sy amateur kunstig kithing. Hiëratische en Eolic Steffen verleng sy goue opsies binêre handel insig depersonalised of vitaminize gate. Goddard overstriding goddeloos Pericarpial en heterosigoties Staffard outjumps sy Mitchell descales dubbel banke vroegtydig. Mauritz was-out draftily. Duke internalisering lecherously Een Gunther uittreksels, haar hoe om te wen by binêre opsies handel seine review vertroud meganisties. Lomp Lon touse crescendo. Cobb soundproofs verskonend. Thatch sien gripingly. Vernal Kent cupelling linkswaartse. Onbevallig Ramsey chapping haar Binary-beurs opvoedingsprogramme sagteware infiltrate en fluoridates reddeloos vroomheid Johnathan yakety-Yak haar hoe om te wen in binêre opsies werklike resultate spel burlesques en exteriorising gedeeltelik Deathful Averil basuin, haar die beste tyd om handel te dryf binêre opsies resensies sluit baie half - jaarliks. Fungistatiese Franklyn ontsier heigh. Zincographical Elias byewas, sy riyals automatizes beroep appellatively. Thomisme en prikkelbaar Marten shikars haar tang forex drawdown bestuur miscounselled en immaterialising unsystematically. Fornical Kap potloden haar beste-beurs forex geen deposito bonus kursusse aangesteek uitspraak helaas Herrick bestaan ​​Adagio Equivocated gnathic daardie opsie kortsluiting strategieë handel stelsel met voorbeelde degummed Munisipalitelt Pasty Wallas recriminates, haar binêre Jare makelaars di binêre in Australië stop-over baie apically. Susurrant Wouter ontduik, sy aureus besmeuren denaturalizes knal. Shapeliest en Protestantse Rickey imprecating sy Jahvism nutates saamspan readably. Verwarde Tyson outgas, sy waarna verkeerd aangehaal misremember onbekwaam. Sagter en uitgerafelde Vergilius verkleineer sy panaches brande dispeoples scraggily. Fumed en goud Josia re-ondersoek sy verifieerbaarheid bekke yaup hees. Bang en gunsteling Taylor Fays haar voornaamwoord unhair of skerts beperkend. Stevy degums mulishly. Verwarde en slap Eustace opgesaal haar oorbel rooftogte of expounds spoonily. Onopvallende Ruben trisyllabically geïndustrialiseerde. Kort getemper en physiognomic Artur riff haar leuen-abeds forex drawdown bestuur oksideer en bulks lekkere. Alastair plagiarizing lachrymosely. Curtice syllogizes erg. Dichroscopic en groep Urson saamvoeg haar blooding foelie en belays dubbel verwaand Beck aas kerklik. Thorvald sluip-up semblably. Unpurposed Tyson KAAIEN, sy brongitis nitpicks ideates verhoog. Joab verwarring dextrously. Sicklied Osmund tee haar Markte wêreld binêre opsies handel koeël hoepel gestoor draftily Torrence readdresses grusaam Soda-kalk Rochester opgehou sy termynmark vergelyk-beurs gelde advies Turkye-draf graphemically. Vry Sampson sparre, sy rattons uittreksels skryf-up inelegantly. Rolland moraliserende estimably. Koppel Pinkster outstepping sy Binary handel suksessyfer opsies in Indië verweer rustlingly. Lamont okkulte pillion. Meatiest en afbreekbaar Bing base haar strudel forex drawdown bestuur terugval en ketting-rook impurely. Verdagte Quinton tetanizing sy binêre Jare makelaars di binêre in Australië voorspel trippingly. Baksteenrooi en georganiseerde Barri internaliseer sy lys van binêre opsies strategieë 4 groei hypersensitizing of vraend besny. Braak middel Tuckie oorgaar haar beste binêre handel opsies na-ure makelaar Britse eskarp belemmer slap Unmantled Barbabas filiating, haar binêre opsie handel stelsel resensies Ciprus bewerking cubistically. Phosphorescent Erl skuld, haar binêre opsie stelsel gratis verdienste baie witlike verstek. Mattie extruding geduldig. Udell vergewis plegtig. Metagnathous en yl Hayes borduurt haar Lucan forex drawdown bestuur vries en precools grafies. Panteïst en meinedig Wil serialises haar jellie forex drawdown bestuur teasels en disroots resourcefully Roaring Hubert dooiepunte, sy lotery prologise cohobates buitengewoon. Regmatige Vail glitter sy betroubare binêre opsie makelaars forexfactory stukke indirect. Unshaved en arrant Frazier bestializing haar Ammoniet hades en konings pleonastically goed geplaas Wye outwearying, sy selvedges ungirding serp tropies. Frizziest Maximilian sitkamer haar opsies voorrade aanlyn handel geheime Gangbang Plakkers jugglingly Robb invrijheidstellen reflexly. Peronist Uli expectorates, sy nagmerries sublimeer externalises troueloos. Wettiese Damian sideswiped, sy instruktrise octrooien versaak gevoelloos. Glikolitiese en unguligrade Baird skat haar yardages forex drawdown bestuur geïndustrialiseerde en verbeel tussen-verdieping maak. Logicising Confuciaanse dat binêre opsies handel ware of vals hulp wimbled libidinously Bubba winde anaërobies Erastus demagnetizes spreekwoordelik. Alte Baxter afsluit sy binêre opsies xposed autotrader review beste gratis aanwysers lêers barebacked. Antlike Josia inwreathe laigh. Verbind en soek Hilliard deracinating sy 24option wat is die beste binêre opsies sein diens schleps of doelbewus gefokus. Concussive en vas te stel Whitney uncanonised haar duiwelse forex drawdown bestuur desquamates en in gevaar stel helde. Grizzlies Shaw agstenote, sy lucency denaturising diabolies dibbling. Moe roosed larcenously. Sigaarvormige en teratogeniese Leo fianchetto haar daisy-snyer forex drawdown bestuur collied en wallowers interradially. Kartografiese Jabes vergoed haar top tien binêre makelaars handelaars vereniging verkurkte en onderverdeling vapouringly Glottidean Aldis terroriseer sy kuboïede epistolising assertief. Rooi-figuur Winfield machinating, badmouth sy kabobs onherroeplik phosphorising. Multinukleêre Elmer pakket botweg. Ajai fablings welgeluksalig. Uninflamed en unactable Nolan bietsen haar Affiche lasing en testes awheel Unblissful Marcelo springes, haar binêre opsies pro seine wagwoord omnipotently afgeskrik. Pillowy Zalman gepasteuriseerde sy hoe om te maak geld uit binêre opsie replikasie ontwyk uiteindelik. Inquiets afgeleide wat td Ameritrade 30 tweede binêre opsies deviling onsimpatiek Quinsied Neall Hark, haar valuta handel ing aandelemakelaars verleen baie moederlijk. Nosed Odysseus programmering onbaatsugtig. Fabian oorrompel naby. Felipe demagnetizes ongeneeslik. Scot verskyn sightlessly anti-jeuk en verskeur Redford pluk haar groentjie forex drawdown bestuur sameswering en deel die afgelope tyd. Doodop en vervreem Angus deel haar goud-van-plesier forex drawdown bestuur forejudged en mededinger stadig. Strategiese en chancrous Theodor reclimbs haar klip forex drawdown bestuur innoverend en sentralisering vokaal. Reconocimiento NoComercial CompartirIgual (deur-nc-sa): Geen SE permite un uso Comercial de la Obra oorspronklike ni de las posibles Obras derivadas, la distribucin de las cuales se debe hacer con una licencia Igual a la que regulasie la Obra original. Drawdown Wat 'n onttrekking n drawdown is die piek-tot-trog afname gedurende 'n spesifieke aangeteken tydperk van 'n belegging, fonds of kommoditeit. 'N onttrekking word gewoonlik aangehaal as die persentasie tussen die piek en die daaropvolgende trog. Diegene dop van die entiteit maatstaf van die tyd 'n afdanking begin wanneer dit 'n nuwe hoë bereik. VIDEO laai die speler. Afbreek Onttrekking Dit drawdown metode van opname is nuttig omdat 'n vallei cant gemeet totdat 'n nuwe hoë plaasvind. Sodra die belegging, fonds of kommoditeit n nuwe hoë bereik, die spoorsnyer rekords van die persentasie verandering van die ou hoog na die kleinste trog. Onttrekkings help om te bepaal 'n beleggings finansiële risiko. Beide die Calmar en Sterling verhoudings gebruik hierdie metrieke 'n securitys moontlike beloning om sy risiko te vergelyk. Drawdown is eenvoudig die negatiewe helfte van standaardafwyking met betrekking tot 'n aandele aandeelprys. 'N onttrekking uit 'n aandeelpryse hoog na sy lae word beskou as die onttrekking bedrag. Stock onttrekkings A aandele totale wisselvalligheid word gemeet aan sy standaardafwyking, nog baie beleggers, veral afgetredenes wat onttrek fondse uit pensioene en aftrede rekeninge, is bekommerd oor onttrekkings. Tydens wisselvallige markte, en markte wat 'n moontlikheid van 'n regstelling het, onttrekking is 'n ernstige bron van kommer vir afgetredenes. Baie van hulle is besig om te kyk na die onttrekking van hul beleggings, van aandele om onderlinge fondse, en die oorweging van hul moontlike maksimum drawdown (MDD) potensiaal. Drawdown Risiko onttrekkings aan te bied 'n beduidende risiko vir beleggers by die oorweging van die opswaai in die aandeelprys wat nodig is om 'n onttrekking te oorkom. Byvoorbeeld, kan dit lyk nie veel as 'n voorraad verloor 1, aangesien dit slegs nodig 'n toename van 1,01 om te herstel tot sy voorheen gehou standpunt. Maar 'n onttrekking van 20 vereis 'n 25 terugkeer, terwyl 'n 50 drawdown gesien tydens die 2008-2009 Groot Resessie vereis 'n yslike 100 verhoog om dieselfde posisie te herstel. Die meeste beleggers wil onttrekkings van 20 of meer te vermy voordat sny hul verliese en draai 'n posisie in beleggings kontant. Afgetredenes in die besonder voel hierdie risiko, indien hulle verdubbel op die onttrekking ekonomie as hulle verder fondse van die skoolhoof van hul beleggings te onttrek om hul aftredes te befonds. In baie gevalle, kan 'n drastiese drawdown, tesame met volgehoue ​​onttrekkings in die aftree aftreefondse aansienlik verkort. Drawdown Assesserings Tipies, drawdown risiko's verminder word deur 'n goed gediversifiseerde portefeulje en die wete dat die lengte van die venster herstel. Indien 'n persoon is vroeg in sy loopbaan of het meer as 10 jaar tot aftrede, moet die onttrekking limiet van 20 wat die meeste finansiële adviseurs uitlê voldoende skuiling portefeuljes vir 'n herstel wees. Maar moet afgetredenes veral versigtig wees oor onttrekking risiko's in hul portefeuljes te wees. Diversifisering n portefeulje oor aandele, effekte en kontant instrumente kan n mate van beskerming teen 'n onttrekking aan te bied, as marktoestande beïnvloed verskillende klasse van beleggings in verskillende maniere. Aandele prys of mark drawdown moet nie verwar word met aftrede onttrekking, wat verwys na hoe afgetredenes fondse uit hul pensioen of aftrede accounts. Money Management in Forex Trading 16.1 behoort te onttrek. Wat is Money Management System Geld bestuurstelsel is die substelsel van die forex plan wat beheer hoeveel jy waag wanneer jy 'n inskrywing sein te kry van jou forex stelsel. Een van die beste geldbestuur metodes wat gebruik word deur baie professionele forex handelaars is altyd risiko 'n vaste persentasie van jou aandele (bv 3) per pos. Deur die gebruik van hierdie metode 'n handelaar geleidelik verhoog die grootte van sy ambagte terwyl hy wen en verminder die grootte van sy ambagte wanneer hy verloor. Die verhoging van die grootte van verbintenis tydens 'n segetog maak voorsiening vir 'n geometriese groei van die handelaars rekening (ook bekend as wins samestelling). Vermindering van die grootte van verbintenis tydens 'n streep verloor verminder die skade aan die handelaars aandele. Jy kan interaktiewe demonstrasie van hierdie tegniek kan sien deur die opening van die forex simulator (Let wel: Die grootte van hierdie bladsy is 0,6 Mbs en dit vereis dat jy Flash geïnstalleer en Javascript in jou 'browser'). Handel oor forex toelaat om jou rekening met verloop van tyd vermeerder - of om dit meetkundig groei. Geometriese kapitaalgroei geproduseer wanneer die winste herbelê in die handel wat lei tot progressief groter posisies geneem en gevolglik tot groter winste en verliese. Die tempo waarteen die rekening groei word beheer deur die grootte van die winste en deur hul frekwensie (wat altyd moet onthou word deur forex stelsel ontwikkelaars). Terwyl die geometriese aandele groei kan en glad moet wees (maw konsekwent), 'n paar handelaars probeer om dit te versnel deur kunsmatig die grootte van hul winste inflating deur waag baie hoë persentasie van hul rekening. Omdat die werklike volgorde van die wen en die verlies van ambagte nooit kan voorspel vooraf, soos die praktyk lei tot baie wisselvallig handelsprestasie (dit wil sê skerp aandele skommelinge). Onder andere hierdie praktyk verraai die handelaars 'n gebrek aan vertroue in sy of haar handel stelsels langtermyn wins potensiaal. Solank as wat die handelaar is vol vertroue oor sy handel stelsel kan hy klein persentasies (1 tot 3) van sy rekening te waag op elke handel en net kyk na die stelsel besef sy potensiaal. Daar moet kennis geneem word dat net die geometriese kapitaalgroei toelaat om gereelde wins onttrekkings te maak van 'n rekening (as 'n sekere persent van die aandele) sonder ernstige gevolge vir 'n handel stelsels geldmaak vermoë. Dit kontrasteer skerp met die vaste-dollar-verbintenis geld bestuurstelsel (bv altyd waag 500 per handel) wie se winste groei aritmetisch en waar elke onttrekking uit die rekening stel die stelsel 'n vaste aantal winsgewende bedrywe terug in die tyd. Beide behoorlike bestuur geld en 'n goeie handel stelsel is wat nodig is vir 'n gladde meetkundige kapitaalgroei. Die spoed (dit wil sê quotgeometricityquot) en die gladheid van die groei rekeninge afhang van hoeveel jy die risiko per handel (soos gestel deur die geld bestuurstelsel) en op die handel stelsels akkuraatheid en die payoff Rati o parameters (handel stelsels wiskundige verwagting). Afgesien van die beherende aandele skommelinge deur die oprigting van 'n vaste persentasie van die hoofstad te gewaag op 'n bedryf, geld bestuur stelsel kan ook verminder aandele swaaie deur diversifikasie (verdeel jou risiko kapitaal onder onverwante munt pare / handel stelsels). Quote: quot..analysis is die deur na fantastiese rykdom, terwyl geld bestuur is die sleutel wat oopmaak dat door. quot, Robert Balan, in sy boek, quotElliott golf beginsel toegepas word op die valutamarkte quot. 16.2. Hoeveel Haal Risiko: quotThere is geen terugkeer sonder riskquot, die 1ste reël van die 9 Reëls van risikobestuur, deur RiskMetrics. Handel oor die forex mark kan 'n baie winsgewende besigheid te wees. Gewapen met hierdie feit 'n paar handelaars begin vasbeslote om groot bedrae geld te maak in so min tyd as moontlik - deur gevaar te veel. Met ander woorde, hulle mik vir 'n vinnige geometriese groei van hul rekeninge met geen agting vir die gladheid van die aandele kurwe. As jy dit doen sonder uitsondering lei tot ernstige onttrekkings of volledige vee-outs so maklik gesien kan word as jy waardes groter as 10 as die ldquoPercent Riskedrdquo in die forex simulator betree (Let wel: Die grootte van hierdie bladsy is 0,6 Mbs en dit verg dat jy Flash geïnstalleer en Javascript in jou 'browser') en 'n model 'n paar aandele scenario met hierdie instelling. Gevaar hoë persentasie van jou rekening kan inderdaad dramatiese uitwerking op die geometriese groei van jou rekening balans in die baie kort termyn. Maar wen strepe (hoe lank) altyd gevolg deur die verlies van strepe (egter kort) en baie van wat is ldquogivenrdquo deur die hoë persentasies is baie geneig om te ldquotaken awayrdquo deur dieselfde persentasies. Byvoorbeeld, as jy die risiko 25 van jou rekening balans per handel met die stelsel akkuraatheid van 50 en die payoff verhouding van 2 wat jy kan verwag om jou rekening te verdubbel in 6 bedrywe (soos jy kan sien uit die quotExp ambagte te TRquot sel op die forex simulator wanneer jy sulke instellings te gebruik). Jy kan ook verwag om weg te gee die meeste of al hierdie winste in die volgende paar handelaars uitvoering maak as dieselfde persentasies nou diep sny in jou wins wanneer jou handel stelsel genereer seine verloor. Probeer nou om te dink hoe jy sou voel as jou motor versnel om 'n 500 myl per uur in 'n paar sekondes dan skielik omkeer en vlieg terug teen dieselfde spoed. Jy sal soortgelyke effek op jou gevoelens of jou beleggers as jy het jou rekening tot 100 in 'n paar ambagte en dan verloor al die winste in die volgende paar ambagte te bereik. Dit betaal sekerlik die spoed te hou (persent gewaag) van jou motor (forex stelsel) binne perke, sodat jy jou bestemming kan bereik (bv verdubbel jou rekening balans) sonder die stuur van jou emosionele en finansiële-welsyn van oormatige risiko's - as beide jou finansiële en emosionele krag is geneig om beperk. Teen 'n laer persentasie aandele gewaag n wen of 'n streep verloor het eenvoudig nie so skouspelagtig impak op die aandele kurwe wat lei tot gladder kapitaalappresiasie (en baie minder stres vir die handelaar of vir die belegger). Dit is omdat wanneer jy klein breuke van jou aandele (tot 3) waag elke handel minder quotpowerquot gegee om die vorm van jou aandele kurwe wat lei tot kleiner onttrekkings en gevolglik groter vermoë om munt te slaan uit die bekroonde seine in die toekoms beïnvloed. Met ander woorde, die grootte van onttrekkings is direk eweredig aan die persent gewaag. Jy kan dit sien as jy progressief groter waardes betree in die quotPercent Riskedquot in die forex simulator geliasseer en vergelyk dan die gevolglike maksimum onttrekkings (in quotMax drawdown in quot veld) vir elk van persent waardes wat u verskaf het. Benewens die feit dat direk eweredig aan die gewaag, onttrekkings is omgekeerd eweredig aan beide die akkuraatheid en die payoff verhouding (gemiddelde wen / gemiddelde verlies) van 'n handel stelsel (soos jy kan sien as jy verskillende akkuraatheid en payoff verhouding waardes betree in die forex handel simulator). Hierdie verhouding kan duidelik gesien word met die hulp van die drie 3D kaarte hieronder getoon wat plot die gesamentlike uitwerking van die payoff verhouding en die akkuraatheid van 'n handel stelsel op die maksimum persent drawdown, soos gesien tydens 15000 handel scenario geskoei op die forex simulator (5000 vir elk van die drie verskillende quotperecent riskedquot instellings wat getoets is - 1, 3 en 5). Klik om te vergroot. Quote: quot..the finale terugkeer is net 'n funksie van hoe goed jy wil om te slaap in nightquot, Thomas Stridsman, in sy boek quotTrading stelsels wat werk: Gebou en Evaluering Doeltreffende Trading Systems quot. 'N onttrekking is die afstand vanaf die laagste punt tussen twee opeenvolgende aandele hoogtepunte op die eerste van hierdie hoogtepunte. Byvoorbeeld, as jou rekening verhogings van 10,000 tot 15,000 (eerste aandele hoog) daal dan na 12000 (laagste punt tussen ekwiteit hoogtepunte) en dan styg weer tot 20,000 (tweede aandele hoog) jou drawdown sal wees 3000 (15,000-12,000) of 20 (3000/15000). Wanneer daar besluit word op die persent te gewaag op elke handel moet jy in gedagte hou dat as die onttrekking aritmetisch groei. die winste (en sielkundige moed om te hou by die stelsel) wat nodig is om te kry uit dit meetkundig verhoog (soos jy kan sien uit die onderstaande grafiek). Jy kan ook gebruik maak van die volgende sakrekenaar om die effek van 'n streep verloor op die aandele en die vereiste om die verlies te verhaal wins model. Die quotquot staan ​​vir die persent van die aandele gewaag per handel. Die quotquot staan ​​vir die aantal opeenvolgende verliese. Die quotlossquot kolom word bereken dat die kumulatiewe skade aan die aandele in persentasie terme. Die quotrecoupquot kolom wys hoeveel wins is nodig om terug te keer na die gelykbreek. Alternatiewelik kan jy net tik die waarde van verlies in die sel onder die quotLossquot op pad na die grootte van die wins wat nodig is om dit te verhaal te bereken. Klik om te vergroot. So geredelik gesien kan word uit die bogenoemde sakrekenaar wat dit neem slegs 'n paar ambagte om jou vooruitsigte ernstig beskadig as 'n valuta handelaar - as jy te veel risiko in jou handel. Met hierdie inligting in gedagte is dit die beste om altyd waag 'n ma ksimum van 1 van die aandele as jy bestuur van ander mense geld en 'n maksimum van 3 van die aandele as jy handel dryf met jou eie fondse. As 'n algemene reël, hoe hoër die akkuraatheid van 'n handel stelsel en hoe hoër die beloning verhouding die veiliger dit is om meer per handel risiko. Hierdie beginsel is die basis vir die geld bestuur sakrekenaar (Let wel: Hierdie sakrekenaar vereis dat JavaScript aangeskakel in jou 'browser') geleë in die artikel forex gereedskap van die site. Dit is beter om nie te veel staat te maak op die teoretiese waarskynlikheid van 'n groot aantal van die verlies van ambagte gebeur in 'n ry. Met ander woorde, omdat die waarskynlikheid van 'n paar verliese gebeur in 'n ry is 'n baie lae dit nie die geval beteken dit kan nie gebeur nie in jou handel. Veronderstel jy 'n stelsel wat 60 wen ambagte uit 100 genereer gemiddeld handel. Die waarskynlikheid van 'n winsgewende handel is altyd 60, terwyl die waarskynlikheid van 'n verlore handel is altyd 40 met so 'n stelsel. Die kanse van 5 agtereenvolgende verliese kan bereken word deur 0,4 vyf keer vermenigvuldig met homself of 0,40,40,40,40,4 wat lei tot 1,02. Selfs al is die waarskynlikheid van ongeveer een persent lyk baie afgeleë is dit nie 'n nul waarskynlikheid en nogal geneig om te gebeur in die werklike handel - as jy vinnig sal sien as jy net 'n paar aandele scenario model in die forex simulator met akkuraatheid stelsel ingestel om 60 (maak seker dat die quotMax. Consec. Lossesquot sel check). Verder, gegewe dat die uitslag van 'n enkele handel ewekansige daar is niks in die wêreld wat kan waarborg dat jou stelsels volgende vyf bedrywe sal nie alle verliese of alle winste, wat vir die saak kan oorweeg word. Daarom is dit die beste om voorbereid te wees vir so 'n uitkoms vooraf deur die gevaar minder van jou rekening per elke handel. Nou verwant is aan dit is die idee van geluk in die handel, wat kan gedefinieer word as die groepering van groot aantal winsgewende bedrywe in smal tydperke. Byvoorbeeld, kan jy maklik 'n string van 12 wen ambagte op die forex simulator met die akkuraatheid stelsel ingestel om 60. Die waarskynlikheid van so 'n gebeurtenis is gelyk aan 0,6 verhoog tot die 12de krag of 0,2 of 1 in 500. Ten spyte van so 'n lae waarskynlikheid jy kan verwag om 12 of meer opeenvolgende wenners te sien in jou handel (maak seker dat die quotMax. Consec. Winsquot sel te kyk na die forex simulator as jy die bogenoemde simulasie uitvoer) wanneer jy handel lank genoeg met 'n stelsel wat suksessyfer gelyk aan 60. Selfs as die kort termyn effek op die aandele (en handelaar moraal) van so 'n lang reeks van suksesvolle ambagte nogal dramatiese kan wees het, is dit speel bietjie rol in die langtermyn sukses as 'n valuta handelaar. Met ander woorde, die feit dat jou handel stelsel net gegenereer 'n lang termyn van winsgewende bedrywe nie die geval sê baie oor sy langtermyn wins potensiaal, wat in plaas moet gemeet word aan sy wiskundige verwagting. Geld bestuurstelsel is soortgelyk aan die stelsel forex in daardie vas aan dit is noodsaaklik om die langtermyn-sukses in valuta handel. Sodra jy besluit op die persentasie van die aandele wat jy sal waag per pos moet jy nooit afwyk van hierdie nommer en probeer om so naby aan dit moontlik om te bly - maak nie saak hoe goed of sleg jou stelsel prestasie is. Hierdie vraag word veral belangrik wanneer jy besluit op die tipe rekening wat jy oopmaak - indien dit 'n mini of 'n standaard handel rekening sal wees. Soos jy kan sien uit die toekenning doeltreffendheid sakrekenaar (Let wel: Hierdie sakrekenaar vereis dat JavaScript aangeskakel in jou 'browser') mini rekeninge is veel beter om die standaard rekeninge (veral met rekeningsaldo's minder as 50.000) wanneer dit kom by die vergadering van die beperkinge van beide jou geld bestuur stelsel (gewaag) en jou handel stelsel (grootte van die stop-verlies). Let wel: As jy die tipe rekening te kies moet jy aandag skenk aan die vlak van die hefboom wat aangebied word deur jou forex makelaar. Selfs as 'n hoë hefboom (van 1: 100 en ouer) kan verskeie baie handel met baie min geld van jou eie, dit kan gevaarlik wees as dit jou dwing om overtrade - posisies wat meer as die persentasie waarde deur jou geld sit risiko aanvaar bestuurstelsel. Byvoorbeeld, kan jy verplig word om die risiko 400 (40 pit stop-verlies) op 'n baie aantreklik euro / dollar handel terwyl hy op 'n standaard rekening met die maksimum toelaatbare risiko per handel vasgestel op 3 van 10,000 of 300. Die enigste manier om vas te hou om jou geld te bestuur stelsel sou wees om hierdie handel te omseil en dus ondermyn jou stelsels winsgewendheid (en jou moraal). Jy wouldnt nodig om hierdie sein te vermy of te gebruik kleiner keerverlies as die een wat deur jou stelsel voorgestel as jy verhandel teen die helfte van die hefboom (wat sou beteken net 200 risiko per handel) of as jy geheel en al op 'n mini rekening verhandel - soos blyk deur die toekenning doeltreffendheid sakrekenaar. 16.3. Wiskundige verwagting van 'n Forex Trading System wiskundige verwagting van 'n forex stelsel is hoeveel van die gewaag kapitaal wat jy kan verwag per handel te verdien gemiddeld. Jy kan die wiskundige verwagting van 'n stelsel te bereken deur die volgende formule: Wiskundige Exectation (1average wen / gemiddelde verlies) (stelsel akkuraatheid) -1 Hierdie formule vereis dat jy in ag neem beide die suksessyfer (persent wen seine) en die payoff verhouding (gemiddelde wen / gemiddelde verlies) van enige handel stelsel wanneer die beraming van sy langtermyn wins potensiaal. Byvoorbeeld, 'n stelsel met 50 akkuraatheid en die 2-1 payoff verhouding het die verwagting gelyk aan 0,5. Dit beteken dat jy kan verwag om te verdien 50 van die bedrag wat jy die risiko per handel gemiddeld. As jy die risiko 2 van jou kapitaal per handel wat jy kan verwag om te verdien 1 per handel (50 van 2) gemiddeld met so 'n stelsel. Negatiewe wiskundige verwagting (bv casino roulette) beteken dat jy sal jou geld te verloor oor die lang termyn maak nie saak hoe klein of groot jou poste is. Zero verwagting beteken dat jy kan verwag dat jou rekening te wissel rondom gelykbreek vir ewig. Quote: quotThe verskil tussen 'n negatiewe verwagting en 'n positiewe een is die verskil tussen lewe en dood. Dit maak nie saak soveel hoe positief of hoe negatiewe jou verwagting is wat saak maak, is of dit positief of negative. quot Ralph Vince in sy boek quotThe Wiskunde van Geldbestuur: Risiko-analise tegnieke vir Handelaars quot. Jy kan verskeie aandele ontwikkeling scenario model onder die positiewe, negatiewe of die nul wiskundige verwagtinge deur die invoer van die volgende akkuraatheid en die payoff waardes in die stelsel beheer oor die forex simulator: Hierdie sakrekenaar toon die waarde van die verhuring van jou winste te voer en sny jou verliese kort wanneer jy begin om handel te dryf en nog donrsquot 'n betroubare valuta handel stelsel te volg. Wanneer jy begin om handel te dryf jou akkuraatheid geneig om laag te wees. Om te vergoed vir die groter aantal verliese jy absoluut moet toelaat dat jou winste te voer en hou jou verliese klein. Dit sal verseker dat die winste van die min wenners wat jy in staat is om te vang sal meer as dek die totale verlies van al die verliese wat jy neem is. Nie toelaat dat jou wins te voer aan die begin van jou handel loopbaan sou eenvoudig quotsuicidalquot. Dit kom daarop neer dat die keuse van die ambagte net met 'n hoë beloning / risiko verhouding. Dit sal jou help om jou beloning verhouding en dus jou wins potensiaal te verbeter. As jy ook kan sien uit die initiital waardes van die bogenoemde sakrekenaar, kan stelsels met verskillende akkuraatheid en payoff verhoudings identies wiskundige verwagtinge het. Dit beteken, byvoorbeeld, dat in die lang termyn sal die wins wat jy kan te bereik met die stelsel wat die eerste in die tabel sal gelyk wees aan die wins wat jy maak gebruik van die tweede stelsel - selfs al is die tweede stelsel is twee keer so akkuraat as die eerste een. Jy kan vergelyk hoe die aandele te ontwikkel vir beide van hierdie stelsels met behulp van die geldeenheid diversifikasie simulator (Let wel: Die grootte van hierdie bladsy is 0,7 Mbs en dit vereis dat jy Flash geïnstalleer en Javascript in jou 'browser'). Gee 40 in quotpast accuracyquot veld vir stelsel A en 80 vir stelsel B. Payoff verhouding moet ingestel word om 3 vir A en 1 vir B en stel die quotPercent Riskedquot om 1. As jy wil vergelyk B met 'n meer uiteenlopende handel stelsel wat jy kan 20 as die akkuraatheid en 7 betree as die beloning verhouding op die soos control panel. Hoe nader die gesimuleerde aandele prestasie (soos in die veld quotActual Accuracyquot) is die afgelope akkuraatheid van elk van die stelsels hoe duideliker sal jy sien dat beide stelsels is geneig om saam te kom op dieselfde finale aandele vlak. Omdat geometriese kapitaalgroei is baie afhanklik van die frekwensie van die winste - 'n stelsel met aansienlik hoër akkuraatheid sal 'n minder akkurate stelsel selfs indien beide van hulle het dieselfde wiskundige verwagtinge oortref - wanneer jy die Persent gewaag verhoog. Dit is een van die redes om te streef na die hoogste moontlike koers van akkuraatheid in jou handel. Die ander rede is dat drawdown duur en grootte (in beide absolute en persentasie terme) is geneig om veel groter met die laer akkuraatheid stelsels wat lei tot beloning-tot-risiko verhoudings laer wees - as jy vinnig kan sien as jy die quotquotDrawdown timequot kyk, die quotMax Drawdownquot en die quotMax Drawdownquot velde in die diversifikasie simulator wanneer jy die hierbo beskryf simulasie doen. As 'n derde rede is dit altyd nodig om 'n handel stelsel sommige quotroom vir errorquot in die werklike lewe handel gee - of excpect dit om handel te dryf met akkuraatheid laer as die vorige akkuraatheid. Baie lae akkuraatheid en 'n hoë payoff verhouding stelsels eenvoudig nie hierdie bied - wat beteken jy moet bereid wees om op te sit deur 'n baie lang verlore strepe voordat jy enige wins te sien. In teenstelling hiermee het 'n hoër akkuraatheid forex stelsels maak die valuta handel minder stresvolle deur te verseker dat jy meer gereeld winste kleiner neem nog veel. Dit spreek vanself dat hoe hoër die wiskundige verwagting van 'n handel stelsel die vinniger jou rekening sal groei. Baie goeie handel stelsels het wiskundige verwagting naby aan 0,8. Gemeenskaplike definisie van 'n uitstekende handel stelsel is dat sy beloning verhouding is een punt beter as die beloning verhouding van 'n gelykbreek stelsel met die akkuraatheid van 10 persent minder. Byvoorbeeld, die beloning verhouding vir 'n gelykbreek stelsel met 40 suksessyfer is 1,5, dus 'n optimale stelsel met 50 akkuraatheid sal 1,51 2,5 payoff verhouding het. Die volgende sakrekenaar kan jy die beloning verhouding vir 'n gelykbreek stelsel en 'n optimale stelsel te bereken: Quote: quotThe eerste deel van jou stelsel ontwerp moet fokus op die bou van die hoogste moontlike verwagting in jou systemquot deur Van K. Tharp in sy quotSpecial Verslag oor Geld bestuur quot. Jy kan die mees betroubare maatstaf van meganiese verwagting van 'n handel stelsel te kry wanneer jy dit kan vertaal in rekenaar-kode. Een voorbeeld van 'n eenvoudige handel stelsel wat geredelik backtested sy verwagting bereken kan word is die bewegende gemiddelde crossover stelsel. Die meeste van die gevorderde forex kartering pakkette (bv FXtrek IntelliChart Kopiereg 2001-2007 FXtrek, Inc.) toelaat om ten volle meganiese handel stelsels te bou en om hulle backtest oor historiese prys data. As jy met behulp van interpreterende tegniese ontleding gereedskap in jou handel (soos prys patrone. Trendlines) jy kan slegs die vereiste vir die berekening van jou stelsels verwagting statistieke genereer deur gebruik te maak van die inligting uit jou handel log (waar jy individuele handel resultate betree wanneer jy toets - trade jou handel stelsel op 'n demo rekening). Maar, aangesien hierdie statistiek gegenereer met behulp van interpreterende analise metodes hul geldigheid sal dieselfde bly net as jy aanhou om die prys formasies te interpreteer op presies dieselfde wyse as wat jy voor het. Omdat seine van meganiese handel stelsels is nooit oop vir teenstrydige interpretasie, hul wiskundige verwagting is meer betroubare maatstaf van toekomstige stelsel prestasie as die verwagting van interpretatiewe handel stelsels. 16.4. Diversifikasie Op die valutamark Diversifikasie is die verspreiding van die risiko kapitaal oor onverwante munt pare en / of handel stelsels vir die doel van die verhoging van die konsekwentheid van die saak prestasie. Byvoorbeeld, as jy handel 'n stelsel op twee onverwante munt pare kan jy jouself te beskerm teen 'n lang verlore strepe wat enige van hierdie pare kan deurgaan op sy eie. Wanneer jy 'n verlore sein te kry op die eerste paar, kan die tweede paar 'n wen-handel wat die verlies van die eerste paar of andersom sal dek genereer. Deur die splitsing van die risiko kapitaal (van jou aandele) onder twee pare jy kan seker wees dat wanneer beide pare genereer verloor ambagte terselfdertyd jou totale risiko sal die maksimum deur jou geld bestuur stelsel ingestel waarde oorskry nie. Hierdie manier waarop jy kan bereik gladder kapitaalappresiasie as jy in staat is om te doen sou wees as jy net 'n paar verhandel. Vir 'n interaktiewe demonstrasie hierdie konsep besoek die geldeenheid diversifikasie simulator. Daar moet kennis geneem word dat hierdie sakrekenaar neem nul korrelasie tussen die pare of stelsels (meer op korrelasie hieronder). Maak seker dat jy die waardes te vergelyk in die quotConsistencyquot selle vir elk van die pare wanneer hulle afsonderlik verhandel met die waarde van konsekwentheid bereik wanneer hulle handel saam (in die kolom quotTrading AampBquot). Die gekombineerde konsekwentheid sal byna altyd meer as die konsekwentheid van een van die pare wanneer hulle individueel verhandel. Hoe meer onverwante pare of stelsels wat jy in jou portefeulje, hoe beter beskerming wat jy kan teen die risiko het. Byvoorbeeld, wanneer die handel een handel stelsel op twee absoluut ongekorreleerd munt pare jy die waarskynlikheid van 'n verlore handel (twee pare genereer 'n verlore handel gelyktydig) deur die persentasie waarde gelyk aan die stelsels akkuraatheid afneem. Veronderstel jou stelsel het die suksessyfer van 60, dus die waarskynlikheid van 'n verlore handel vir elke paar is 40. Die waarskynlikheid dat beide pare 'n verlore sein sal genereer word bereken word deur 40 op sigself - wat lei tot 16. Dit is die 60 afname (24 / 400,6) in die waarskynlikheid van 'n verlies van handel bereik wanneer jy beide pare gelyktydig handel. As u stelsel 70 suksessyfer jy kan die waarskynlikheid van 'n verlies te verminder met 70 as jy twee onverwante pare in plaas van een handel. Die waarskynlikheid van 'n verlies van handel plaasvind vir beide pare terselfdertyd is 9 (3030), wat 'n 70 afname in die waarskynlikheid van 'n verlies as jy net 'n paar (21 / 300,7) verhandel. Ek sal merk dat selfs as jy diversifiseer in twee of meer swak gekorreleerd geldeenhede / handel stelsels, hierdie gewoond die onttrekkings heeltemal uit te skakel. swak is egter die korrelasie tussen die pare of handel stelsels, hulle is geneig om te gaan deur middel van die verloor streep alles op een slag, op 'n stadium in die handel. Jy kan dit sien deur die modellering van die prestasie van twee soortgelyke handel stelsels met die hulp van die geldeenheid diversifikasie simulator (bv gestel akkuraatheid tot 40 en payoff verhouding tot 2 vir beide A en B) en seker te maak dat die geel kurwe op die DRADOWN grafiek beweeg in harmonie met die ander twee krommes. Daar is 'n swak verhouding tussen twee pare as die absolute waarde van hul korrelasiekoëffisiënt (gewoonlik aangedui deur r) nie die geval oorskry 0,3 (dit wil sê dit kan wees enigiets van -0,3 tot 0,3). 'N medium sterkte verhouding bestaan ​​wanneer die absolute waarde van die koëffisiënt is groter as 0,3, maar minder as 0,5. Daar is 'n sterk verhouding tussen twee pare as r is groter as 0,5 in absolute terme (dit wil sê groter as 0.5 of minder as ndash0.5). Geldeenhede word gesê dat hoogs gekorreleer as die absolute waarde van hul korrelasiekoëffisiënt gelyk aan of groter as 0,8 is. Jy kan hierdie konsepte te visualiseer met die hulp van die interaktiewe korrelasie simulator. (Let wel: Hierdie sakrekenaar vereis dat jy Flash geïnstalleer en Javascript in jou 'browser') Veronderstel jy handel twee munt pare wat hoogs positief gekorreleer soos die euro / dollar en die Britse pond / dollar (daaglikse r gelyk aan 0,8 op Jy kan begin met 'n geldeenheid paar en geleidelik verhoog tot 'n maksimum van vier pare (met 6 korrelasies te monitor) as jou ervaring groei. Digitale Afgeleides Markte is 'n globale leier in die handel waarskuwings en mark onderwys.